Определение порядка интегрируемости экономических временных рядов
Аннотация
Дата поступления статьи: 01.06.2016В данной статье представлены результаты анализа колебаний курса USD/RUB и определения интегрируемости соответствующего ему временного ряда. Исследование валютной пары линейными методами выявило наличие нестационарности в характере поведения временного ряда, в результате чего был сделан вывод о невозможности создания качественной прогнозной модели на основе параметрических методов. Для улучшения качества прогноза была предпринята попытка исследования интегрируемости временного ряда. Для этого использовались различные модификации теста Дики–Фуллера и программные продукты. Проверены оценки порядка интегрируемости двух временных рядов, характеризующих колебания курса доллара США к рублю и курса акций Сбербанка соответственно. Полученные оценки позволили сделать вывод о преимуществах обобщенного теста Дики–Фуллера при определении порядка интегрируемости временных рядов. В результате была получена стационарная модель временного ряда, которую можно использовать для построения прогноза.
Ключевые слова: временной ряд, основная гипотеза, альтернативная гипотеза, критерий Стьюдента, стационарность, нестационарность, порядок интегрируемости, тест на единичный корень, тест Дики–Фуллера
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ